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过儿~ · 2020年03月11日

组合R45-4

这题如何根据题干选出正确选项?

1 个答案
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丹丹_品职答疑助手 · 2020年03月11日

同学你好,以下是答案解析:

要找的风险衡量指标需要满足两个要求:一是forward-looking risk assessments,二是focus on tail risk。

A选项:conditional VaR关注尾部风险;stress test和scenario analysis都是forward-looking的方法,因为可以假设未来发生的情况进行压力测试或者情节分析。

B选项:Monte Carlo VaR和stress test是forward-looking的方法,但是incremental VaR没有关注尾部风险,错。

C选项:scenario analysis是forward-looking的方法,但是parametic VaR主要是使用历史数据,同样marginal VaR没有关注尾部风险,错。

同学要明白模型的应用场景,这会帮助你回答此问题。希望可以帮到你

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