A和B选项怎么判断？
丹丹_品职答疑助手 · 2020年03月11日
同学你好，以下是题目解析：
50 bp的利率增加带来了利率风险，利率风险通过duration来衡量。因此目标是减小duration，所以要尽可能地买短期的债券组合。 又因为题干要求 remain fully invested at all times，所以买短期债券组合P1的同时，必须卖出相同金额的长期债券组合P2。
由于题干中给出，基金经理的自主支配权为40%-60%的权重，目前债券的市场价值为50.3+58.7=109m，所以P2至少要持有109*40%=43.6m，那也就是最多卖58.7-43.6=15.1m。因此只有B选项是正确的
希望可以帮到你