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Dorothy · 2020年03月10日

问一道题:NO.PZ2019052001000037

问题如下:

Which of the following scenarios is not a case of a model error?

选项:

A.

Assuming perfect capital markets.

B.

Assuming that each financial asset does not have liquidity risk.

C.

Misapplying a model.

D.

Underestimating the number of risk factors.

解释:

is correct.

考点:model risk情况

解析:一般模型风险有常见的6种错误:

1.假设波动率不变;

2.假设收益服从正态分布;

3.低估风险因子的数量;

4.假设完美的市场;

5.假设充足的流动性;

6.用错模型。

那么B是不是model risk?

1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年03月11日

同学你好!

这道题目B选项有点问题,B选项说的是假设没有流动性风险,即假设充足的流动性(对应解析里的第5点),是属于 model error 的一种。

我会通知后台更改一下B选项,谢谢!