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Zxxyyy · 2020年03月10日
1.给期权定价是否就是求期权费？
2.在套利中，期权被高估，那么买入期权，为什么同时的操作是买现货？（为什么期权被高估了，现货就被低估了？）
xiaowan_品职助教 · 2020年03月11日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，我们是通过构建无套利组合来给期权定价的，也就是0时刻的期权费的合理价值
以call为例，构建方法是在0时刻long stock short call option
套利的时候，如果期权被高估，就应该卖出期权，并且买入一个合成的期权，所以是long stock
同学可以再回顾一下老师二叉树的相关讲解哈~
-------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
