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ladycoco想放假 · 2017年11月04日

关于portfolio expected return的问题

  1. CFA I
  2. Quantitative
何老师讲课的时候说，portfolio expected return的方差，是在correlation =1的时候最大，也就是a和b相关性越强，风险越大。可是方差又在当p=-1的时候最小，可是p等于-1时不是也是相关性最大的时候吗？为什么风险反而变小了呢？
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2 个答案

源_品职助教 · 2017年11月04日

绝对值越大，是相关性越强。但你之前说相关性大小，应该考虑数值的正负号。

源_品职助教 · 2017年11月04日

ρ=-1代表两个资产完全负相关，那么假设A资产上涨，那么B资产就下降，这样的相关性下的组合风险自然最小的。

ρ=-1是完全负相关，并不是相关性最大。

ladycoco想放假 · 2017年11月04日

老师上课不是说p绝对值越大，线性关系越强吗？

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