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临江仙 · 2020年03月09日
小刘_品职助教 · 2020年03月12日
同学你好,你最后的结论是对的。如果盈利,最小的值就是最赚钱的。
CTD是指最便宜交割券,确实是现货-期货*QFP的最小值就是最便宜交割券。
作为short一方来说,无论你挣钱还是亏钱,在交割的时候都需需要在现货市场买入债券进行交割,按照现货市场债券的价格-期货的价格*QFP算出来的最小值就是最便宜交割债券,算出来如果是负值,也是选最小的,因为说明这是使你赚钱最多的债券。算出来是正的,也是选最小的,这是最小的亏损。
不知道这回解释清楚了吗^_^
小刘_品职助教 · 2020年03月10日
同学你好,
CTD是指最便宜交割券,因为卖方拥有交割券选择权,无论是任何情况下,他都会选择成本最低的债券去交割。
临江仙 · 2020年03月11日
请看我的问题再回答,谢谢