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LizLiu · 2020年03月09日

三级衍生Reading 16 Example 6

请问这个地方,underlying asset 是VIX futures,所以S0=15.6, 那执行价是14.75的Put option 不应该是out the money吗,老师咋说是ITM ?

1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年03月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,不好意思这里是老师口误了,put应该是OTM的。


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努力的时光都是限量版,加油!


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