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victo · 2017年11月03日

问一道题:NO.PZ2016082401000120 [ FRM I ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


计算short的时候为什么是75天呢

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月04日

从期末120天到第45天的时间段。34.95是正确定价的120天forward price, 折到第45天股票价格为27.5的时间点,120-45=75. 可以画图,一目了然。