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库尔德王 · 2020年03月08日

分红对2期欧式期权的影响。

  1. CFA II
  2. Derivative
2期欧式期权，1时刻有分红的情况下，从2时刻往1时刻折现后，还需要考虑分红的影响吗？需要的话如何计算，不需要的话，是忽视分红直接往0时刻折现吗？
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年03月10日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，欧式期权不能提前行权，合约期间是拿不到分红的，从2时刻往1时刻折现不需要考虑分红影响，所以就按照老师上课所讲的方法，对S0做剔除分红处理，其他的计算步骤都和普通的二叉树无异。


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