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HUANGy · 2020年03月07日

衍生平valuing interest rate swap t=t求value时候的向上箭头计算

老师,这里想问一下,向上箭头为什么在90天时候用(NP+NPXL90X90/360)X折现因子,前面不是说每一个节点时刻都=NP吗?为什么这里要考虑0-90天的收益?后面那个例子就用的是NP,这部分又乱了,麻烦老师解释一下哈

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年03月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,每个节点是NP都是由后一个节点折现过来求出来的,

0时刻的NP是由NP乘以(1+L0(90)*90/360)/(1+L0(90)*90/360) 得到的,分母上是按照90天折现。

而现在我们要站在30时间点,所以要从90天向前折现到30日。

 


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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