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he123456 · 2020年03月07日

CFA三级 衍生品-equity futures

  1. CFA III
  2. Derivative
这道例题为什么βt=1？是因为target equity是Nikkei225 index（是market β）吗
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1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年03月07日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，beta的定义就是市场变动一个单位，组合会变动beta个单位；

因为这道题的target就是复制市场表现，和市场同步，所以target beta就是1。


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努力的时光都是限量版，加油！


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