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he123456 · 2020年03月07日

CFA三级 衍生品-equity futures

这道例题为什么βt=1?是因为target equity是Nikkei225 index(是market β)吗
1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年03月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,beta的定义就是市场变动一个单位,组合会变动beta个单位;

因为这道题的target就是复制市场表现,和市场同步,所以target beta就是1。


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努力的时光都是限量版,加油!


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