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Claudia66 · 2020年03月07日

Delta

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

请问为什么Deltas are normally unstable near the money and close to expiration

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年03月08日

同学你好，at the money的时候不稳定是因为这个时候gamma也就是二阶导最大，二阶导是衡量一阶导也就是delta的变化程度的，而临近到期，underlying的价格在行权价上下波动由于快行权了所以会导致期权的价值来来回回变化更大。

这个在一级option的希腊字母部分讲过


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