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highsix · 2020年03月07日

问一道题：NO.PZ2019012201000080 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Equity

问题如下：

Which of following is not a risk measure of Formal Constraints?

选项：

A.

Conditional Value at risk (CVaR).

B.

Net exposures to risk factors.

C.

Skewness.

解释：

Net exposures to risk factors is a Heuristic Constraint ,not a risk measure of Formal risk.

请问 这两个constrains有什么差别？
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1 个答案
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袁园_品职助教 · 2020年03月10日

同学你好！

Heuristic 就是基于经验总结的，类似于前人在这里栽过跟头，所以就告诉后人这个地方大家要注意了

Formal 是有统计学意义的，例如通过计算画出分布得到的指标，而且可以预测未来的风险

这道题目就是这个知识点的经典考法，考区分。

可以参考下面的课件截图

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NO.PZ2019012201000080 问题如下 Whiof following is not a risk measure of FormConstraints? A.ContionValue risk (CVaR). B.Net exposures to risk factors. C.Skewness. Net exposures to risk factors is a Heuristic Constraint ,not a risk measure of Formrisk. 请老师再贴一下Heuristic Constraint 和FormConstraint 都有哪些

2024-08-01 12:16 1 · 回答

NO.PZ2019012201000080 问题如下 Whiof following is not a risk measure of FormConstraints? A.ContionValue risk (CVaR). B.Net exposures to risk factors. C.Skewness. Net exposures to risk factors is a Heuristic Constraint ,not a risk measure of Formrisk. is this knowlee still active in current learning objective?

2024-06-30 00:18 1 · 回答

为社么b是heulostic risk

2020-02-17 23:15 1 · 回答

请教下老师 这个知识点在讲义上哪个地方

2020-02-16 16:48 1 · 回答