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Pina · 2020年03月07日

A=100，why?

  1. CFA II
  2. Fixed Income
老好 这里A=100是怎么算出来的？ 谢谢。 
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1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2020年03月07日

同学你好，

请仔细听老师讲的课哟

老师说的是105份A的payoff 等于B的payoff，获得相同的payoff时候，105分A的价格为105*0.952381=100，这时候B的价格为95.同样的Payoff但2个securities的价格不一样所以有套利。

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