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remoo · 2020年03月07日

问一道题：NO.PZ2016021705000064

  1. CFA I
  2. Corporate Issuers

问题如下：

The bond equivalent yield for a 182-day US Treasury bill that has a price of $9,725 per $10,000 face value is closest to:

选项：

A.

5.44%.

B.

5.53%.

C.

5.67%.

解释：

C  is correct.

Bond equivalent yield = [($10,000 − 9,725)/$9,725 ] × (365/182) = 5.671 percent.

treasury bill 为啥不用360？而是365？

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1 个答案

Olive_品职助教 · 2020年03月07日

嗨，爱思考的PZer你好：


bond equivalent yield 就是用365天，这是债券市场的惯例。


-------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


remoo · 2020年03月07日

这是T bill，不是T bond呀

Olive_品职助教 · 2020年03月07日

BEY这个return就是这么算的，基础班130页有BEY的公式

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If the yielto maturity on annual- pbonis 7.75%, the bon equivalent yielis closest to: A 8.05%. B 7.90%. C 7.61%. 借着这道题请教一下这个问题的解法 课程哪一个板块详细的讲了bon equivalent yiel之前在mock的quant部分也看到了这个知识点，然后也错了，以前学的式子都不好用。说起来bon equivalent yiel底是个什么？跟YTM。EAR有什么区别？

2020-11-20 10:12 1 · 回答

    请问这个为什么不是B？ 怎么区分BEY和B？ 知道B是scount，BEY是A-On，但是看题目分不清楚！

2019-05-14 14:56 1 · 回答

    你好，搞不清楚这是货币市场的BEY还是数量中的BEY，有什么好的办法区分么，谢谢

2018-10-31 10:40 1 · 回答

老师你好，这道题目的计算结果是不是有问题，谢谢

2018-08-21 22:33 1 · 回答