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accost · 2020年03月06日
求credit VAR时，CVAR=UL=WCL-EL，需要用到分位点才能确定WCL点，从而得到UL，为什么risk contribution中，能直接求出UL，而不需要用到99%（confidence level）这样的比例，没想明白
品职答疑小助手雍 · 2020年03月06日
同学你好，不知你是否记得这个公式1级时候讲过，不过这个UL和你说的分位点那种UL的含义还不太一样，它表示的是一种偏离均值的距离，可以听下risk contribution那节的开头部分有介绍。
推导过程可以参考下下图，不过2级也不会作为重点考察啦。
一个类似于VAR的概念，所以求值需要用到分位点；一个是loss的标准差，这两个本质不一样，只是都叫成UL了吗？
对的，这个出题的话会明确的，不影响做题。
