SkipperLin · 2020年03月06日

问一道题：NO.PZ2020011101000038

问题如下：

Calculate the simple and log returns for the following data:

选项：

解释：

Calculate the simple and log returns for the following data:

能分别说一下simple 和 log return都是怎么算的么谢谢

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已采纳答案

小刘_品职助教 · 2020年03月07日

同学你好

t=6的时候你代错数字了，应该是

simple return=（97.14-98.07）/98.07=-0.95%

log return =ln(97.14)-ln98.07=-0.95%

小刘_品职助教 · 2020年03月06日

同学你好，

simple return=（P1-P0)/P0*100%

以Time为2行那行为例 simple return=（98.68-98.9）/98.9*100%=-0.22%

log return=ln(p1/p0)*100%=ln(p1)-ln(p0)

以Time为2行那行为例 simple return=ln（98.68/98.9）*100%=-0.22%

SkipperLin · 2020年03月07日

了解，那请问在t=6的时候simple return按照公式不就是(97.14-100)/100=-2.86% != 0.95% 然后log return = In97.14 - In100 = -2.9% 跟答案不一样呀