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安安鱼 · 2020年03月06日

问一道题:NO.PZ2020021203000089 [ FRM I ]

问题如下图:

帮忙解答下short calendar spread 为什么可以?

1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年03月06日

同学你好。

回答这个问题先要看一下calendar spread的pay-off图,如下所示:

也就是说,对于long calendar spread头寸来说,当标的价格波动过大的时候是没有收益的。

那对于short calendar spread来说,价格波动巨大的时候没有风险,相反还可以赚取期权费,因此short calendar spread可以达到这个trader的目的。

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NO.PZ2020021203000089问题如下A trar feels ththere will a big jump in a stopribut is uncertain of the rection. Intify three trang strategies ththe investor cimplement to reflehis or her views.The trar ctry a short butterfly sprea a short calenr sprea a strangle, or a strale.老师好,1、short butterfly sprea什么也可以?不是得在两个breeven point中间才有收益吗?下图红色short butterfly的图正确吗?2、卖出日历期权,日历期权不是为了节约成本的吗?您的意思是前期价格没波动买日历期权能保证有收入又节约期权费,但如果第一个时间段波动特别大,那就卖出日历期权?

2024-06-23 11:25 2 · 回答

NO.PZ2020021203000089 问题如下 A trar feels ththere will a big jump in a stopribut is uncertain of the rection. Intify three trang strategies ththe investor cimplement to reflehis or her views. The trar ctry a short butterfly sprea a short calenr sprea a strangle, or a strale. short butterfly spre具体是什么?

2023-11-05 12:10 2 · 回答

题目说的是BIG jump ,说明波动率上升,short butterfly想得通,Short strale 不是做空波动率么。。。难道不是应该long strale和long strangle?

2020-06-17 12:11 1 · 回答

现在讲义里好像没有short calenr sprea只看到有calenr spre和 reverse calenr sprea calenr sprea short call (short-maturity)+ long call (long-maturity) reverse calenr spreashort put(short-maturity)+ long put(long-maturity) 那么short calenr sprea什么?

2020-04-09 15:48 1 · 回答