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dyf · 2020年03月06日

3级FI中carry trade 和 inter-market strategies中currency hedge

inter-market carry trade 如果不是currency netural 的,在计算收益率时需考虑升值贬值,但比较哪个收益率高时是不需要换算成common currency的对吗? 但所有的 inter-market strategies 是在比较时都要变成以common currency hedged 之后的收益再比较?
1 个答案

发亮_品职助教 · 2020年03月06日

嗨,爱思考的PZer你好:


“inter-market carry trade 如果不是currency netural 的,在计算收益率时需考虑升值贬值,但比较哪个收益率高时是不需要换算成common currency的对吗? ”


是的。

只要是Carry trade,就不需要考升贬值的问题。



“但所有的 inter-market strategies 是在比较时都要变成以common currency hedged 之后的收益再比较?”


是的。Inter-market strategies都需要Hedge成Common currency比较。


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