开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
lololojoan · 2020年03月05日
请问老师,对于fund 3来说为什么交易两次active share会前后不变?trade 1是一个股票上升1%,一个股票下降1%,但是又调整回benchmark weight,此时active share应该没有了啊。trade 2是从benchmark weight调整到一个高1%,另一个低1%,active share是1%,因此active share应该是上升呀,这里课后题讲解听的不是很明白。
maggie_品职助教 · 2020年03月06日
嗨,爱思考的PZer你好:
这道题问与benchmark相比,组合调仓前后active share发生怎样的变化(调整回benchmark weight相当于是一个归零的状态,这里比较的是两次调仓即状态trade1和trade2)。因为两次交易都是一个股票上升1%,一个股票下降1%,那么AS都等于1%.
-------------------------------努力的时光都是限量版,加油!