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lololojoan · 2020年03月05日

reading 25 课后题第7题

请问老师,对于fund 3来说为什么交易两次active share会前后不变?trade 1是一个股票上升1%,一个股票下降1%,但是又调整回benchmark weight,此时active share应该没有了啊。trade 2是从benchmark weight调整到一个高1%,另一个低1%,active share是1%,因此active share应该是上升呀,这里课后题讲解听的不是很明白。


1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年03月06日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题问与benchmark相比,组合调仓前后active share发生怎样的变化(调整回benchmark weight相当于是一个归零的状态,这里比较的是两次调仓即状态trade1和trade2)。因为两次交易都是一个股票上升1%,一个股票下降1%,那么AS都等于1%.


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