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轧称的棉花糖 · 2017年11月01日

YTM和SPOT rate和forward rate对比

  1. FRM I

当利率上升时，1y1y>S2>YTM>S1;

当利率下降时，S1>YTM>S2>1y1y。对吗

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月04日

不考虑YTM，大小关系可以成立。为什么YTM会在S1 S2之间呢？

轧称的棉花糖 · 2017年11月05日

老师说了，YTM可以看成是二者的平均数。从计算式来说，只有这样，等式才有可能成立

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