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Pina · 2020年03月05日

问一道题:NO.PZ2018091701000029 [ CFA II ]

问题如下:

If manager added the constraint to portfolio construction, IR will:

选项:

A.

decrease.

B.

increase.

C.

no change.

解释:

A is correct.

考点Application of the fundamental law

解析这里考的是结论对于有投资限制的组合, IR generally decreases with the aggressiveness of the strategy, lower transfer coefficient.

老师好 这里 答案里说IR decrease with the agrresiveness of the strategy. 但结论里不是水果IR 不受Agrresiveness的影响嘛?谢谢。
1 个答案
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星星_品职助教 · 2020年03月05日

同学你好,

你提到的结论是unconstraint的前提下的结论,如果类似这道题提示了加了constraint,那么IR是随着aggressiveness而下降的。这个知识点上课的时候强调过。

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