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Pina · 2020年03月05日

问一道题:NO.PZ2018091701000036 [ CFA II ]

问题如下:

Analysts collected the following information:

Please calculate the value added for the portfolio:

选项:

A.

2.3%

B.

0.45%

C.

1.45%

解释:

C is correct.

考点这道题考察的是value added 的计算公式RA=RP-RB

解析那我们先算组合的回报率

RP=0.45(0.12)+0.25(0.15)+0.3(0.07)=11.25%

然后再算基准的回报率

RB=0.5(0.1)+0.2(0.12)+0.3(0.08)=9.8%

Value added=11.25%-9.8%=1.45%

老师好 这题 1)如果用强化班建议里Valuw added 第二种做法 该怎么做? Sum of delta eright * individual return , 是等于 -0.05*0.12 + 0.05* 0.15 吗? 2) 如果求attribution of asset allocation 部分的是否是 -0.05*0.1+ 0.05*0.12?  谢谢。
1 个答案
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丹丹_品职答疑助手 · 2020年03月05日

同学你好,你的思路是对的,两种方法都可以得到相同的答案。对于本题来所都可行,只是标准答案的解法更节省时间。