问一道题：NO.PZ2018091701000028 [ CFA II ]

问题如下图：

选项：

解释：

老师， portfolio A和benchmark作出的组合的SR为什么不是介于他俩的SR之间的呢？谢谢

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丹丹_品职答疑助手 · 2020年03月05日

同学你好，首先针对CFA的考核关于这个sharp ratio 的公式我们不做推导仅仅需要记忆。其次，从数学的角度上思考，SRp=SRb，假设IR=0的完全复制组合，如果IR不为0，SRp^2=SRb^2+IR^2>SRb^2,SRp^2=SRb^2+IR^2>IR^2,这个公式是确定的，但开了根号后的数量关系是是不确定的，如果SRp>1,那么SRp>SRb,如果SRp<1,那么 SRp<0.这只是纯数学公式的展开，同学可以不同记忆。只关注讲义的公式求解即可。希望可以帮到你

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