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HG · 2020年03月05日
这两者都是Senario analysis下面的方法，也就是说不是更改一个factor，应该是更改几个factor看最后的影响进而进行分析，那么课件当中所说的a particular portfolio exposure是什么意思呢？exposure如何理解呢？Reverse stress test和stress test的区别是什么？感觉好像差不多啊
丹丹_品职答疑助手 · 2020年03月05日
同学你好，这部分考查scenario risk measures 的概念的区分
stress test 是要看下最极端的情况下组合的损失，通过改变一个变量，看这个变量的极端情况能造成的影响。
senario analysis是特定情景测试某些情况下的损失，这涉及到不止一个变量，通过情景的真实与否分为历史危机情景或者假设的危机情景。
而reverse stress test属于情景分析的应用，是指试图寻找假设的极端情境下能够影响组合比较严重的几个变量。希望可以帮到你。
