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临江仙 · 2020年03月04日

cost of carry 请教

最下面这个公式,右边是现货0时刻,但左边是FP在T时刻啊,没有用复利的无风险利率折现,求指导
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年03月05日

同学你好,时间价值要用的其实不一定必须有是无风险利率进行折现,用的是机会成本进行折现的(我这里说是折现,这里的公式是把现在折向将来哈),而这里讲的(C-Y)T就是机会成本,需要附加到S上,来体现未来F的价值。

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