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SkipperLin · 2020年03月04日

问一道题:NO.PZ202001110100002802

* 问题详情,请 查看题干

问题如下:

b. Express the equation as an AR(1) process.

选项:

解释:

Express the equation as an AR(1) process:

Yt=(m+1)Yt1+mYt2+ϵtY_t = (-m + 1)Y_{t - 1} + mY_{t - 2} + \epsilon_t

YtYt1=mYt1+mYt2+ϵt=m(Yt1Yt2)+ϵtY_t - Y_{t - 1} = -mY_{t - 1} + mY_{t - 2} + \epsilon_t = -m(Y_{t - 1} - Y_{t - 2}) + \epsilon_t

Defining Zt=YtYt1Z_t = Y_t - Y_{t - 1}

yields

Zt=mZt1+ϵtZ_t = -mZ_{t - 1} + \epsilon_t

能否解释一下这个题的答案呢 看不懂 谢谢

2 个答案
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orange品职答疑助手 · 2020年03月06日

同学你好,它是根据第一问来的,第一问的题目和过程是这样。

我看了一下,我觉得这个实在有点超纲,而且它这个答案写得也挺随意,我觉得这题不用看了,

orange品职答疑助手 · 2020年03月05日

同学你好,所谓转化成AR1,就是滞后1阶的,原式是滞后2阶的式子,这里通过换元的方法,把Yt - Yt-1 换元成了 Zt,这样式子里面就只有Zt和Zt-1的关系了。

这个是原版书上的题,是有点拓展的味道,正式考试的话这样考察的概率不大

SkipperLin · 2020年03月06日

那请问一下Yt = (-m+1)Yt-1怎么来的呀

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