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titizow · 2017年11月01日

delta的问题

  1. FRM I

frm一级经典题班金融市场与产品讲义73页.30.9题，请问这个题在short call之后，为什么delta是0.5，基础班说long call之后delta是0.5，如果在short call之后，delta是0.5还是负0.5？或者说long call和short call的delta,是不是数字相同，正负号不同啊？

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月05日

at the money时，long call delta=0.5, short call delta=-0.5, long call和short call的delta数字相同，正负号不同

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