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比如世界 · 2020年03月04日

问一道题:NO.PZ2020011303000189

问题如下:

One-, two-, and three-year swap rates where payments are exchanged semiannually are 3%, 3.4%, and 3.7%. Explain how you would use this data to determine one-, two-, and three-year spot rates.

选项:

解释:

The three swap rates define par yield bonds. One, two, and three-year bonds, which pay coupons semi-annually at the rate of 3%, 3.4%, and 3.7% selling for par. These can be used to imply spot rates.

老师您好,这道题的原理我大概是可以理解的。在实际计算的时候,是不是缺少0.5年期的spot rate(或者是swap rate )以及1.5 和2.5年期的spot rate呢 ?

2 个答案

安安鱼 · 2020年03月18日

您好,老师讲课时但是s0.5 s1 s1.5 s2这样的顺序推的啊 这里怎么是这样呢? 不太明白

orange品职答疑助手 · 2020年03月05日

同学你好,我觉得你说的有道理;虽然题目里说了这个债券债券是以par value出售的,但它的spot rate 也未必就可以直接由 3 个coupon rate决定,spot rate可以相比较同期的coupon rate,有时高点,有时低点

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