老师您好~
在Put Spread这里
在Long GBP + Long OTM Put的基础上
想要进一步降低成本 何老师说要Short一个更便宜Delta更小的Put Option
我的理解是Long OTM Put 支付给Short Position期权费
Short OTM Put 收取Long Position支付的期权费
为了降低总成本 不是应该Short Delta更大的OMT Put 收到更贵的期权费
以此来Cover Long OTM Put支付出去的期权费成本吗
为什么要通过Short更小Delta的Put来降低成本呢
提前感谢您的解答!