问题如下图：可是文中那边提示压力测试？所以应该选最后一个
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
丹丹_品职答疑助手 · 2020年03月04日
同学你好，你可能错误理解了VaR相关的概念。
首先，题干中提到Ming想要加入一个刚刚发行的新兴市场的公司债进入组合，希望McKee 可以在购买之前测算下购入此资产对于VaR的影响。
，
conditional VaR可以被看做是一个尾部风险的平均值。
而incremental VaR: Beyond assessing tail loss, a risk manager often wants to know how the portfolio
VaR will change if a position size is changed relative to the remaining positions. This
effect can be captured by a concept called incremental VaR (IVaR).
其次，压力测试可以看做是一个检测，IVaR或者是CVaR可以被看做是一个检测指标，不相互违背的。
希望可以帮到你
NO.PZ201512181000007106 老师好， 一开始这道题我想选incrementVaR，但是后来看到relative VaR,想到它还有一个同义词叫ex-ante tracking error，就是对风险进行预估。我再看回题干，上面说prior of purchase，就是在买之前，去做这个评估。我觉得那更贴合relative VaR。 老师我哪里想的不对吗？谢谢
IncrementVContionV B is correct. IncrementVmeasures the change in a portfolio’s Va result of aing or removing a position from the portfolio or if a position size is changerelative to the remaining positions. 含有option不是选relative VAR吗？
为什么选IncrementVaR？