papher · 2020年03月03日
问题如下：
Which of the following spreads is described in basis points over an actual or interpolated government bond?
选项：
A.G-spread
B.Z-spread
C.OAS-spread
解释：
A is correct.
G-spread is described as the basis points over an actual or interpolated government bond.
所有 的spread 不都是目标y - benchmark y吗？z spread 也可以理解为以gov bond的spot rate 为benchmark后risk premium, 为什么不能选B呢？
NO.PZ2018062006000091 问题如下 Whiof the following sprea is scribein basis points over actuor interpolategovernment bon A.G-spre B.Z-spre C.OAS-spre A is correct.G-spreis scribethe basis points over actuor interpolategovernment bon考点yielsprea析题干描述的是G-sprea定义，G-sprea公司债的YTM和政府债券的YTM之差，故A正确。 谢谢
G sprea和gov bon关I spreaswrate相关bc这两个已经没有印象了... 老师可以再讲一下吗？如何对比区分，更重要的是如何记忆比较好呢
