问一道题：NO.PZ2019040801000030

问题如下：

Which of the following options best reflects the characteristics of the one-factor model?The one-factor model is shown as follows:

$U_i=\alpha_iF+\sqrt{1-\alpha_{{}^i}^2Z_i}$

选项：

Each has a component dependent on one common factor (F) and another component (Z_i). Each Zi is uncorrelated with the other variables.

F and Z_i both have Student's t-distributions or F distributions.

The number of calculations for estimating correlations is equal to C(N,2)

The covariance matrix for a one-factor model may not be positive-semidefinite.

解释：

A is correct.

考点：One-factor Model

解析：每一个Ui中，F是相同的，它是common factor。有区别的是Zi，每个Ui中的Zi是彼此独立的，并服从标准正态分布。

接下来的只需要简单了解即可：单因素模型的协方差矩阵是正半定矩阵（positive-semidefinite matrix)；每个单因素模型的相关性估计，只需要N次计算。

这块老师没讲

添加评论

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年03月04日

同学你好，这边你可以看一下第四门的讲义，在这里：

这个知识点会在第四门课讲解，只是它第二门课里会用到一点这部分知识，所以第二门课也有一点这方面的题。同学你可以听一下第四门课这里的相关内容。

添加评论

莫等闲2023 · 2020年03月04日

因为这道题和有一页讲义出现在数量section9最后一页，但是老师没讲，但课后题有，就会造成困扰。如果是估值与风险建模的重点知识，请将该页（357）和课后题删除做已调整，否则会造成困扰。

1
回答
0
关注
401
浏览

我要回答关注问题

相关问题

NO.PZ2019040801000030问题如下 Whiof the following options best reflects the characteristiof the one-factor mol?The one-factor mol is shown follows:Ui=αiF+1−αi2ZiU_i=\alpha_iF+\sqrt{1-\alpha_{{}^i}^2Z_i}Ui=αiF+1−αi2ZiA.Eaha component pennt on one common factor (F) ananother component (Zi). EaZi is uncorrelatewith the other variables.B.F anZi both have Stunt's t-stributions or F stributions.C.The number of calculations for estimating correlations is equto C(N,2)The covarianmatrix for a one-factor mol mnot positive-semifinite.A is correct.考点One-factor Mol解析每一个Ui中，F是相同的，它是common factor。有区别的是Zi，每个Ui中的Zi是彼此独立的，并服从标准正态分布。接下来的只需要简单了解即可单因素模型的协方差矩阵是正半定矩阵（positive-semifinite matrix)；每个单因素模型的相关性估计，只需要N次计算。新考纲是不是把这个知识点删除了？基础班老师没讲过

2023-04-29 20:45 1 · 回答

NO.PZ2019040801000030 这里在mereverse哪里体现了?

2022-01-24 18:00 1 · 回答

NO.PZ2019040801000030 这道题是重点吗强化课的讲义里没有找到

2021-05-12 15:33 1 · 回答

我能知道A是对的，BC在哪里呢

2020-09-04 20:42 1 · 回答

强烈建议老师讲一下这块的内容。老师没有讲这儿

2020-03-03 22:07 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2019040801000030

1 个答案

1

0

401

相关问题