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比如世界 · 2020年03月03日

问一道题：NO.PZ2020011303000012

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下：

A corporate bond in the United States pays a coupon of 10% per year. Payment dates are January 15 and July 15. What is the accrued interest on a USD 1,000 bond on the start of trading on April 1 in a (a) leap year and (b) a year that is not a leap year?

选项：

解释：

Whether it is a leap year or not makes no difference. The day count convention for bonds is 30/360 so that it is always assumed that there are 30 days in a month. In this case, there are 75 days in the accrual period, the interest is USD 100 per year and the accrued interest (USD) is 75/360×100 = 20.83

如果是t-bond和money market的，leap-year 就会 make a difference啊，然后需要用计算器算出具体actual天数呢，但是题目也没有给具体年份，如何做假设呢？谢谢老师


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年03月03日

同学你好。算公司债的AI的时候，整月整月的来的话，一般都是认为整月是30天，一年是360.

如果要算出actual days的话，如果是leap year则是闰年，有366天，拿2020年来算就可以了；否则就是平年，365天。

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NO.PZ2020011303000012 问题如下 A corporate bonin the UniteStates pays a coupon of 10% per year. Payment tes are January 15 anJuly 15. Whis the accrueinterest on a US1,000 bonon the start of trang on April 1 in a (leyean(a yethis not a leyear? Whether it is a leyeor not makes no fference. The y count convention for bon is 30/360 so thit is always assumeththere are 30 ys in a month. In this case, there are 75 ys in the accruperio the interest is US100 per yeanthe accrueinterest (US is 75/360×100 = 20.83有一个债券，coupon rate是10%pa，付息日是每年的1月15和7月15，求在4月1日，面值是1000的债券的accrueinterest是多少？在闰年和非闰年。闰年和非闰年对accrueinterest大小无影响。这里默认每月有30天。1月15日到4月1日有75天，accrueinterstate=75/360*1000=20.83 为什么是30/360的形式，不是actual/actual的形式？

2024-09-23 13:22 1 · 回答

NO.PZ2020011303000012问题如下A corporate bonin the UniteStates pays a coupon of 10% per year. Payment tes are January 15 anJuly 15. Whis the accrueinterest on a US1,000 bonon the start of trang on April 1 in a (leyean(a yethis not a leyear? Whether it is a leyeor not makes no fference. The y count convention for bon is 30/360 so thit is always assumeththere are 30 ys in a month. In this case, there are 75 ys in the accruperio the interest is US100 per yeanthe accrueinterest (US is 75/360×100 = 20.83有一个债券，coupon rate是10%pa，付息日是每年的1月15和7月15，求在4月1日，面值是1000的债券的accrueinterest是多少？在闰年和非闰年。闰年和非闰年对accrueinterest大小无影响。这里默认每月有30天。1月15日到4月1日有75天，accrueinterstate=75/360*1000=20.83 老师您好，这道题虽然说coupon是10%是anuupay，但是一年付息两次，分别是1月15日和7月15日，所以bonvalue*10%=100元（coupon），为什么100不再除以2？

2024-07-14 14:05 1 · 回答

NO.PZ2020011303000012问题如下A corporate bonin the UniteStates pays a coupon of 10% per year. Payment tes are January 15 anJuly 15. Whis the accrueinterest on a US1,000 bonon the start of trang on April 1 in a (leyean(a yethis not a leyear? Whether it is a leyeor not makes no fference. The y count convention for bon is 30/360 so thit is always assumeththere are 30 ys in a month. In this case, there are 75 ys in the accruperio the interest is US100 per yeanthe accrueinterest (US is 75/360×100 = 20.83有一个债券，coupon rate是10%pa，付息日是每年的1月15和7月15，求在4月1日，面值是1000的债券的accrueinterest是多少？在闰年和非闰年。闰年和非闰年对accrueinterest大小无影响。这里默认每月有30天。1月15日到4月1日有75天，accrueinterstate=75/360*1000=20.83 是否需要计算1月15日和4月1日两天的利息，还是只需要计算一天，如果这两天中有一天需要计息，应该是76天吧？

2023-06-22 10:18 1 · 回答

NO.PZ2020011303000012问题如下A corporate bonin the UniteStates pays a coupon of 10% per year. Payment tes are January 15 anJuly 15. Whis the accrueinterest on a US1,000 bonon the start of trang on April 1 in a (leyean(a yethis not a leyear? Whether it is a leyeor not makes no fference. The y count convention for bon is 30/360 so thit is always assumeththere are 30 ys in a month. In this case, there are 75 ys in the accruperio the interest is US100 per yeanthe accrueinterest (US is 75/360×100 = 20.83有一个债券，coupon rate是10%pa，付息日是每年的1月15和7月15，求在4月1日，面值是1000的债券的accrueinterest是多少？在闰年和非闰年。闰年和非闰年对accrueinterest大小无影响。这里默认每月有30天。1月15日到4月1日有75天，accrueinterstate=75/360*1000=20.83 这题的时间为什么不能用计算器算

2023-06-22 10:15 3 · 回答

NO.PZ2020011303000012问题如下A corporate bonin the UniteStates pays a coupon of 10% per year. Payment tes are January 15 anJuly 15. Whis the accrueinterest on a US1,000 bonon the start of trang on April 1 in a (leyean(a yethis not a leyear? Whether it is a leyeor not makes no fference. The y count convention for bon is 30/360 so thit is always assumeththere are 30 ys in a month. In this case, there are 75 ys in the accruperio the interest is US100 per yeanthe accrueinterest (US is 75/360×100 = 20.83有一个债券，coupon rate是10%pa，付息日是每年的1月15和7月15，求在4月1日，面值是1000的债券的accrueinterest是多少？在闰年和非闰年。闰年和非闰年对accrueinterest大小无影响。这里默认每月有30天。1月15日到4月1日有75天，accrueinterstate=75/360*1000=20.83 每次付coupon不是50吗？结果是20‘83。为啥是乘以债券价格呢？谢谢

2023-03-16 18:01 1 · 回答