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肖肾客 · 2020年03月03日
老师您好，我又没转过来，CONTANGO时，FUTURE PRICE大于SPOT PRICE,时间越长，FUTURE PRICE 也越高，当它往回收敛时，随着时间的前进，不应该越来越高吗？为什么还会有LOSS?
xiaowan_品职助教 · 2020年03月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，我们在roll的时候是这样操作的，假设我们现在手上有一个近月合约的多头，打算roll到远月，那么就要以近月的价格卖掉手上的合约，再以远月的价格买入新的合约，在contango的结构下，这一卖一买得到的就是负的收益，也就是说roll yield是负的。
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
