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ciaoyy · 2020年03月03日

convexity何时最大?

为什么说ATM的convexity最大?convexity的大小除了从现金流分散程度看,还能怎么看?

1 个答案
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landlord1212 · 2020年03月03日

这是用的option中,Gamma的性质,gamma越大,期权的价格越凸像原点,就可以理解为convexity越大,因为都是二阶导。其实我觉得用delta更好理解。


根据convexity的公式,还可以通过duration理解。

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