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Dorothy · 2020年03月02日
问题如下：
Based on a 90% confidence level, how many exceptions in backtesting a VAR would be expected over a 250-day trading year?
选项：
10
15
25
50
解释：
This is p×T=10%×250=25p\times T=10\%\times250=25p×T=10%×250=25
这个直接用n*p，为什么不是z=(x-pt)/根号下（p*（p-1）*T）的那个公式呢？
品职答疑小助手雍 · 2020年03月03日
同学你好，因为问的就是90%的confidence level（10%significant level）下的超过var的值，那就是占总数的10%是超过var的了。
这里只是求期望，和置信区间没有关系。
这道题要是换成how many exceptions woul"acceptable"是不是就要知道是 多少置信区间下的的VaR？
为什么不是乘以5%
