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方方方 · 2020年03月02日

Bullets and Barbell Example 2

FI Reading 20, Example 2- ppt page 66 的表格中,以第一行为例,已知actual shift, portfolio par value partial PVBP, 请问value change具体是怎么算出来的?


我的计算是 -(-5)*60,000*0.0056= 1.68而并非16.8


谢谢

2 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年03月08日

同学你好

原版书的表格里面给的Partial PVBP单位是100的面值,就是使用习惯而已,记住就行。其实有时候给的PVBP也会出现单位是100的情况,在Duration-matching里,用Swap来调整Duration gap时,Swap的BPV就是给的每100元的BPV数据。所以在Swap调Duration gap时,就除以了100,就这两个特别的方法。

小总结一下:

Partial PVBP是Per 100的数据,然后Swap的PVBP也是Per 100的数据。剩下我们计算PVBP的时候,就按:PVBP = Market value×Duration×0.0001来算就行

WallE_品职答疑助手 · 2020年03月02日

同学你好,

这一题的计算式 -(-5)*60,000*0.0056/100=16.8, 因为Partial PVBP的单位是Per 100,所以还要除以100

Meixf · 2021年10月19日

请问为什么算出来predicted change之后要选portfolio1而不是2呢?

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