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chris2.0🔱 · 2020年03月02日

Forward rate问题

  1. CFA II
  2. Fixed Income
Forward rate 和 future spot rate 哪个是算出来，哪个是实际的？分析师是分析预测哪个？算出来是那个属于分析预测的么？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年03月02日

future spot rate是基金经理自己预期的一个未来即期利率，而forward rate是隐含在当前即期利率中的利率，也就是当前市场上可以观察到的利率。在当前市场上可以直接观测到，就不属于基金经理预测的数值。

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