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shirley_hd · 2020年03月02日

Reading 16原版书习题第1题


有几个问题:

1、对于hedge Tbill这种,是不是不可以用FRA;

2、如果题干中问的是90天的Tbill,是否A和C选项都是正确的,futures也是可以hedge短期的吗?

1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年03月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,一般来说FRA都是用来hedge一年以内的短期贷款;

另外,如果需要hedge的是短期债券,那么interest rate futures是比较合适的;

需要hedge的是长期债券,用fixed-income futures比较合适。

同学可以再回顾一下老师在Interest Rate Forwards and Futures这一节的讲解

 


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