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ALEX · 2020年03月01日

固定收益ppt190页LGD怎么与我计算不一样,不等于敞口乘以损失率

固定收益ppt190页LGD怎么与我计算不一样,不等于敞口乘以损失率
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年03月02日

这道题里的第一个表格给出的recovery其实是金额的形式而非比例的形式。所以表格2中的LGD直接就是拿exposure减去recovery得到。比如:LGD(A)=104-40=64.这道是原版书正文中的例题,recovery直接以金额的形式出现其实并不常见。更常见的是以百分比的形式出现。这道题目就当了解即可。

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