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小招财猫 · 2020年03月01日

关于equity调贝塔


为了调整贝塔,我们还买了futures合约,花了73000*137=10,001,000,这也是我们期初的投入,算收益率的时候应该用买股票的钱加上买futures的钱作为分母,为什么这里不加上买futures的钱呢。

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年03月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,我们这道题中计算收益率的分母是0时刻的value,而在0时刻我们组合的value就是我们初期持有股票的value。

 


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