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Celestine · 2020年03月01日
请教一下老师，讲义最后一句话，对于流动性较好的ETF，其bid-ask spread有可能比underlying asset的spread还小，这样的话dealer在买卖股票时承担的价差就大于他在买卖ETF的价差了，这样是不是就不赚钱了？
丹丹_品职答疑助手 · 2020年03月01日
同学你好，首先bid-ask是反应交易成本的一个指标，可以看做dealer持有相关资产的成本，bid-ask spread 是对dealer的一种补偿。从这个角度理解，相关资产流动性越差，dealer要求的补偿越大，bid-ask spread越大。从这个角度理解ETF 和underlying asset可以看做是两个不同的资产。希望可以帮到你
