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轧称的棉花糖 · 2017年10月31日
源_品职助教 · 2017年10月31日
运用CAPM算得的收益率与市场收益率的差异表示为=RF+β(E(M)-RF) -EM=(β-1)EM-（β-1）RF=（β-1）(EM-RF)
市场收益率EM通常大于无风险利率EM，所以β大于1时，上式大于0，即，又CAPM算的资产收益率高于市场收益率。
