问题如下：
Given the following bondportfolios：
Which of thefollowing statements is correct?
选项：
A. Portfolio 1 is a barbell portfolio.
B. Portfolio 2 is a bullet portfolio.
C. It is impossible for Portfolios 1 and 2 to have the sameduration.
D. Portfolio 2 will have greater convexity than Portfolio1.
解释：
考点：Bond Valuation
解析：Portfolio 1是bulletportfolio，因为10年期债券（中期）贡献3.95最大。Portfolio 2是barbell portfolio，因为5年期和20年期（短、长期）债券贡献最大。所以AB错。
Portfolio durationfor 1:1.32+1.37+3.95+1.51=8.15,
Portfolio durationfor 2:0.52+3.18+1.05+3.40=8.15.
所以Portfolios 1 和2有相同的duration，C选项错。
D选项，Portfolio 2在长期和短期的债券贡献最大，所以convexity相比1来的大。
1.duration contribution是不是含权重的每个债券的duration的意思？ 2.这里面2年期的债券是不是不需要考虑？也就是说哑铃和子弹债券组合并不是只有3种债券，是不是？
