问题如下：
Consider a stock is currently priced at $20. An investor believes that the price will be volatile but not sure about direction. With this expectation, which of following strategies would enable the investor to have unlimited gains?
选项：
A. long
straddle
B. short
butterfly spread
C. short
straddle
解释：
A is correct
考点：straddle
解析：
当投资者预测价格波动很大且不确定价格变动方向时，可以使用long straddle 和short butterfly spread的头寸来获得收益。
但是short butterfly spread的收益是有限的，不符合题干中所说的unlimited gains的条件，所以B排除。
C选项不对，它正好说反了，只有当投资者预测市场波动很小时，才使用short straddle的策略。
Long straddle =long call + long put，其中call和put的执行价格是一样的。如果call和put的执行价格不一样，则称为strangle。
请问short butterfly spread 由什么组成
