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薛真 · 2020年03月01日

问一道题：NO.PZ2020011101000012

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下：

For the equation:

Yt=15/32+5/4Yt−1−3/8Yt−2+ϵtY_t=15/32+5/4Y_{t-1}-3/8Y_{t-2}+\epsilon_t

What is the lag polynomial?

选项：

解释：

1−ϕ1L+ϕ2L2=1−5/4L+3/8L21-\phi_1L+\phi_2L^2=1-5/4L+3/8L^2

（1−5/4L+3/8L2）Yt=15/32+残差项，这个方程叫什么名字，等式左边括号里的叫滞后多项式吗？


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年03月01日

左边这个相当于是 Yt前的系数，完整的用lag polynomial写出的话，是像讲讲义这样：

就是把和Yt相关的系数都移项，然后乘上L^阶数就可以了

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