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Ryoooh · 2020年03月01日

问一道题:NO.PZ2020011101000005 [ FRM I ]

问题如下:

What are the key features of the ACF and PACF of an MA(q) process?

解释:

The ACF of an MA(q) is non-zero until q lags, and then is zero for all values above q. The PACF declines slowly in the lag and may oscillate, but there is no lag above which the PACF is always zero.

听课的时候就不是很懂,为什么MA(q)过程的PACF就是slow decay呢?按说控制了中间项,第一项和最后一项的协方差也应该符合到q项cut off的规律呀
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年03月06日

同学你好,这边就记一下结论吧,这个地方如果深究的话,要涉及到时间序列分析,这得是一门研究生的课了。也不太可能会在这么细的地方出很多题,它太偏了

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