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王一 · 2020年03月01日

问一道题:NO.PZ2020011101000003

问题如下:

How does Gaussian white noise differ from general white noise?

选项:

解释:

General white noise can have any distribution and does not have the be independent across time. Gaussian white noise is iid, and each shock is normally distributed N(0,σ2)N(0, \sigma^2).

普通白噪声应该是服从正太分布的吧,我看在线性回归中关于error term的assumption中最后一条说The error term is normally distributed.(讲义170页).普通白噪声性质可参考回归中error term的assumption吗?

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年03月01日

同学你好,普通白噪音只有下图中这三个特点。高斯白噪音是白噪音中的一个特例,服从高斯白噪音的残差项是服从正态分布的

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