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胖娃er要过CFA · 2020年03月01日

问一道题:NO.PZ2019042401000014 [ FRM II ]

问题如下:

We can use VAR to design better investment guidelines because :

I.   VAR limits are comparable across assets.

II.  VAR can supplement notional limits

选项:

A.

I only.

B.

II only

C.

Both I and II.

D.

Neither I nor II.

解释:

C is correct.

考点:Monitoring Risk With VAR

解析:statement I正确,VAR limits 在不同的资产类别之间具有可比性。statement II正确,只考虑对头寸的限制是不足的,头寸限制过于简单且可能无效,VAR可以补充notional limits的不足。

知识点对应哪里 麻烦感谢
1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2020年03月01日

同学你好,这考察的是对VaR综合理解,比较偏common sense,而且它不仅可以放在这门课里,还可以放在市场风险里。就VaR衡量的是一定概率下、一定时间内最大的损失,不同的资产都可以用VaR指标去计量风险,因此是可比的;并且,它考虑的是一定时间内、一定概率下最大的损失,是可以补充头寸(风险敞口)这个风险指标的